Gjennomsnittsinntekten til et vanlig kasino kan bare sammenlignes i størrelse med lønnsomheten til transaksjoner på Wall Street. Smarte mennesker har lenge innsett at du ikke alltid kan stole på flaksen din og begynte å bruke statistiske metoder for å sikre stabiliteten til fortjenesten deres.
Kasinoet får enorme summer fordi «sannsynligheten» eller, med andre ord, den matematiske forventningen til spillet, er på siden av gamblinghuset. Og uansett hvilket spill du skal delta i, vil kasinoet før eller siden vinne. Kasinofortjeneste vokser enda raskere hvis utvalget av spill inkluderer de som slutter på relativt kort tid - rulett, craps eller flere kort.
Jeg tror at enhver handelsmann må løse de tre viktigste oppgavene for å lykkes i arbeidet sitt:
1. For å sikre at antallet vellykkede transaksjoner overstiger de uunngåelige feilene og feilberegningene.
2. Sett opp handelssystemet ditt slik at muligheten til å tjene penger er så ofte som mulig.
3. For å oppnå et stabilt positivt resultat av virksomheten deres.
Og her er vi,For handlende i arbeid kan matematisk forventning være til god hjelp. Dette begrepet i sannsynlighetsteorien er en av nøkkelen. Med den kan du gi et gjennomsnittlig anslag på en tilfeldig verdi. Den matematiske forventningen til en tilfeldig variabel er lik tyngdepunktet, hvis vi ser for oss alle mulige sannsynligheter som punkter med forskjellige masser.
Med hensyn til en handelsstrategi, for å evaluere dens effektivitet, brukes den matematiske forventningen om fortjeneste (eller tap) oftest. Denne parameteren er definert som summen av produktene av gitte nivåer av fortjeneste og tap og sannsynligheten for at de inntreffer. For eksempel antar den utviklede handelsstrategien at 37% av alle operasjoner vil gi fortjeneste, og resten - 63% - vil være ulønnsomme. Samtidig vil gjennomsnittsinntekten fra en vellykket transaksjon være $7, og gjennomsnittlig tap vil være $1,4. La oss beregne den matematiske forventningen til handel ved å bruke følgende system:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Hva betyr dette tallet? Den sier at etter reglene for dette systemet vil vi i gjennomsnitt motta 1,708 dollar fra hver avsluttede transaksjon.
Siden den resulterende effektivitetspoengene er større enn null, kan et slikt system brukes til virkelig arbeid. Hvis den matematiske forventningen som følge av beregningen viser seg å være negativ, indikerer dette allerede et gjennomsnittlig tap og slik handel vil føre til ruin.
Mengden fortjeneste per handel kanuttrykkes også som en relativ verdi i form av %. For eksempel:
- prosent av inntekt per handel – 5 %;
- Prosentandel av vellykkede handelsoperasjoner - 62 %;
- tapsprosent per handel - 3 %;
- prosentandel av mislykkede avtaler – 38 %;
I dette tilfellet vil den forventede verdien være (5 % x 62 % - 3 % x 38 %)/100=(310 % – 114 %)/100=1,96 %. Det vil si at gjennomsnittlig handel vil gi 1,96%.
Det er mulig å utvikle et system som, til tross for overvekt av tapende handler, vil gi et positivt resultat, siden MO>0.
Men å vente alene er ikke nok. Det er vanskelig å tjene penger hvis systemet gir svært få handelssignaler. I dette tilfellet vil lønnsomheten være sammenlignbar med bankrenter. La hver operasjon bare innbringe 0,5 dollar i gjennomsnitt, men hva om systemet antar 1000 transaksjoner per år? Dette vil være en meget alvorlig mengde i løpet av relativt kort tid. Det følger logisk av dette at et annet kjennetegn på et godt handelssystem kan betraktes som en kort holdeperiode.
Hvis du vil fordype deg dypere i tilfeldighetens matematikk, for å finne ut hva den betingede matematiske forventningen, konfidensintervallet og andre interessante verktøy er, anbefaler vi at du leser boken "Statistics for a Trader" (av S Bulashev). Hvem vet, kanskje kaoset av valutabevegelser etter å ha lest boken vil virke som den høyeste formen for ordre…
